Forschung
Forschungsschwerpunkt
Die Forschung an unserem Lehrstuhl besch?ftigt sich mit aktuellen Fragestellung der Finanzwirtschaft. Im Fokus stehen Themen rund um den Portfoliomanagement-Prozess: Von Marktprognosen, über Risikosteuerung bis hin zu innovativen Ans?tzen zur Kapitalallokation.
Interdisziplinarit?t
Durch unser interdisziplin?r zusammengesetztes Team flie?t bei Fragestellungen die Expertise verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen mit ein, wodurch Probleme stets aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden und zugleich neue Anknüpfungspunkte entstehen k?nnen.
Praktische Relevanz
Mit bestehenden Kooperationspartnern werden empirische Befunde in praxistaugliche Tools überführt.
Forschungsprofil
Die Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls liegen in der Anwendung moderner quantitativer Methoden (?konometrischer Verfahren, Verfahren des maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz) zur Analyse, Modellierung und Prognose von Finanzm?rkten. Ferner werden Methoden des Portfoliomanagements im Rahmen realit?tsgerechter Simulationen des Portfoliomanagement-Prozesses auf Tauglichkeit untersucht und weiter entwickelt. Ein dritter Bereich umfasst ausgew?hlte Fragen des Bankenmanagements (z.B. Erfassung, Quantifizierung und Umgang mit operationellen Risiken, Messung und Analyse der Bankeneffizienz, Erfolg bzw. Misserfolg von Bankenfusionen).
Einzelne Fragenstellungen oder Projekte wurden bzw. werden auch in Kooperation mit Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften untersucht. Aktuelle bzw. vergangene Forschungsprojekte sind z.B. die Entwicklung und Test von Wertsicherungsstrategien bei der Kapitalanlage zum Zwecke der Altersvorsorge, die Entwicklung eines Tools zur Kurzfristprognose von Finanzm?rkten, die Analyse der Rendite- und Risikostruktur von Hedgefonds, der Einsatz von Künstlichen Neuronalen Netze (KNN) zur Aktienkursprognose auf Basis von Jahresabschlussinformationen sowie die Entwicklung und Test von Verfahren der robusten Portfoliooptimierung.
