Forschungsprojekte
- "DEA–Methodik als Steuerungsinstrument im Spannungsfeld von Zentrale und Dezentrale"
Laufzeit: 2008-2011, gef?rdert durch Zentrale Forschungsf?rderung der Universit?t Bremen
- "Szenariosimulationen zur Unterstützung von Anlageentscheidungen in der Altersvorsorge"
Laufzeit: 2007-2010, gef?rdert durch Zentrale Forschungsf?rderung der Universit?t Bremen
- "Effzienz in der Investmentfondsbranche"
Laufzeit: 2008-2009, gef?rdert durch Fritz Thyssen Stiftung
- "Simulationsbasierte Bewertung von Wertpapieren"
Laufzeit: 2008-2009, gef?rdert durch Stiftung Bremer Wertpapierb?rse
- "Hedge Fonds: Nichtlineare Kapitalmarktmodelle zur Erkl?rung der Rendite-Risiko-Strukturen von Hedge Fonds"
Laufzeit: 2006-2009, gef?rdert durch Zentrale Forschungsf?rderung der Universit?t Bremen
- Hedge Funds Strategien, Untersuchung nichtlinearer Zusammenh?nge, Performancemessung
- Data Envelopment Analysis, Bankeneffizienz, Messung der Effizienz von Filialen
- Nichtparametrische Finanzdatenprognose und Pr?diktorselektion
- Robuste Portfoliooptimierung
- Konditionierte Faktormodelle und ihre Anwendung in der Asset Allocation
- Wertrelevanz des Gesch?fts- oder Firmenwertes in Konzernabschlüssen
- Unternehmensbewertung
- Simulationsgestützte Bewertung von Derivaten