Stochastische Systeme
Stochastische Systeme
? Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, bedingte Wahrscheinlichkeiten
? Zufallsvariablen
? Verteilungsfunktionen und Verteilungsdichtefunktionen
? Kenngr??en von Verteilungsfunktionen: Erwartungswert, Varianz, Quadratmittel
? Markov-Ungleichung / Tschebyscheff’sche Ungleichung
? Transformation von Zufallsvariablen
? Vektorielle Zufallsvariablen und 澳门皇冠_皇冠足球比分-劲爆体育dimensionale Verteilungen: Verbund- und Randverteilungsfunktionen
? Anwendung auf Messdatenerfassung (Sampling Distribution Theorie): Punktsch?tzer, Gesetz der gro?en
Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz, Vertrauensintervalle
? Stochastische Prozesse: Musterfunktionen, station?re und ergodische Prozesse
? Ma?zahlen von Prozessen, Autokorrelation, Autokovarianz, Kreuzkorrelation
? Stochastische Signale, Theorem von Wiener, Kintchine und Einstein
w?chentlich Mi 14:00 - 17:00 NW1 H 2 - W0020 (3 SWS) Vorlesung und ?bung
Es findet eine schriftliche Prüfung statt.